1.[解析]答案为B。巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。

2.[解析]答案为B。在限额管理中，商业银行给予客户的授信额度应当包括贷款、可交易资产、衍生工具及其他或有负债。

3.[解析]答案为A。国际收支逆差与国际储备之比超过75%时。说明风险较大。

4.[解析]答案为c。长期次级债务是指原始期限至少在五年以上的次级债务。经银监套认可，商业银行发行的普通的，无担保的、不以银行资产为抵押的长期次级债务工具可以列入附属资本。

5.[解析]答案为A。名义价值通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

6.[解析]答案为C。商业银行应尽可能按照市场价格计值。

7.[解析]答案为C。行为评分被用来观察现有客户的行为，以掌握客户及时还款的可信度。

8.[解析]答案为B。Credit Ri5k+模型是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析的，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

9.[解析]答案为A。如果期权的执行价格等于现在的即期市场价格，该期权称为平价期权。

10.[解析]答案为D。与交易账户相对应，银行的其他业务归入银行账户，最典型的是存贷款业务。

11.[解析]答案为A。在这四种价值中，B、C、D项时市场价格的依赖性很强，只有名义价值是根据历史成本反映出来的，所以不具有实质性意义。

12.[解析]答案为D。影响国家主权评级的因素包括人均收入、GDP增长、通货膨胀、财政平衡、外部平衡、外债、经济发展指标、违约史指标，以及后来增加的利差变量，金融部门潜在问题资产占GDP的百分比、金融系统因政府而产生的或有负债与GDP之比、私人部门信贷增长的变化率和实际汇率变量。

13[解析]答案为B。市场价值是在评估基准日，资源的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所得到的资产的预期价值。

14.[解析]答案为D。影响期权价值的主要因素包括标的资产的市场价格和期权的执行价格、期权的到期期权、外汇汇率的波动、货币利率。

15.[解析]答案为A。非流程风险是由政策、管理模式等系统性原因产生的，如人力资源配置不当风险属于非流程风险。

16.[解析]答案为D。对自我评估法主要目标的考查。自我评估法的主要目标是鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理。

17.[解析]答案为B。利用5年期政府债券的空头头寸为l0年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，虽然上述安排已经对收益率曲线的平行移动进行对冲，但是该10年期政府债券多头的经济价值还是会下降。

18.[解析]答案为B。历史模拟法克服了方差 协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象;蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法，可以处理非现行、大幅度波动及“肥尾”问题。

19.[解析]答案为B。用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于3。

20.[解析]答案为c。债券A、B选项在其他方面都相同，因此若到期收益率均等于市场利率，则它们的久期相等。

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