1.A

2.B【解析】B项中应为市场价格，而不是按模型确定的价值。

3.D【解析】它只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响，无法充分度量非线性金融工具的风险。

4.B【解析】经济资本=乘数因子×VaR，考生注意区分这两个公式。

5.A【解析】形象记忆，因为“错配”所以要“重新定价”。

6.D【解析】应该增加检查频率。

7.C【解析】次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金额/(期初次级类贷款余额-期初次级类贷款期间减少金额)×100%。

8.A【解析】贷款实际计提准备=贷款损失准备充足率×贷款应提准备。

9.B【解析】B项中应需要再次经过审批。

10.A【解析】资产的价值变化=-(资产加权平均久期×总资产初始值×利率变化量/(1+市场利率)。

11.D【解析】应为按照本币和外币分别计算。

12.C【解析】A项流动性比例=流动性资产余额/流动性负债余额×100%。B项人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)/人民币各项存款期末余额×100%。D项流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)/到期流动性资产×100%。

13.B【解析】A项应为不得低于2%。C项是指银行存入央行的各种存款中高于法定准备金要求的部分。D项应为不得低于2%。

14.A【解析】名义价值是根据历史成本计算出来的，不具有实质性意义。

15.B【解析】等于表内的即期资产减去即期负债。

16.C【解析】净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差。

17.D【解析】发行日期不会对久期产生影响，久期着重未来的发展。

18.D【解析】三个层次：战略层面(总行)、宏观层面(业务领域)和微观层面(工作岗位)。

19.C【解析】略。

20.D【解析】掌握各种风险管理的特点。