1.B【解析】略。

2.D【解析】关于欺诈事件的常识，考生要了解。

3.B【解析】常识，考生要了解。

4.C【解析】VaR模型是针对市场风险计量的。

5.A【解析】Credit Metrics模型的基础就是债务人的信用等级。

6.B【解析】本题考查商业银行风险管理的主要策略。

7.D

8.B【解析】累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和。

9.C

10.B【解析】此题是常考题型，考生要注意。

11.B【解析】了解小概率事件的衡量方法。

12.D【解析】略。

13.C【解析】可以计提损失准备或者分配资本金。

14.D【解析】内部评级法是信用风险中的方法;标准法的特征是八条产品线;基本指标用不到计量系统。

15.C【解析】排除法：A、D项是同一种风险，都排除;题干没有提到未来收益的情况，也排除B项。所以选择C。

16.B【解析】CMR2=1-SR1×SR2，因此SR2=1-(1-6.00%)/2.5%。

17.D【解析】不良贷款包括次级、可疑、损失类贷款。不良贷款率=(不良贷款包括次级+可疑+损失类贷款)/各项贷款余额总额。

18.B【解析】欺诈即有欺骗、诈取的意思，故选B。

19.B【解析】先进行收集数据，然后才能进行核实。一般的数据录入上报是收集工作的最后一步。

20.C【解析】风险控制要点更主要的把重点放在了制度、系统、监督、培训上。