答案部分

一、单项选择题

1.

【正确答案】：A

2.

【正确答案】：A

3.

【正确答案】：D

4.

【正确答案】：D

【答案解析】：

在商业银行的经营管理过程中，有两个至关重要的因素决定其风险承担能力：一是资本金模式;二是商业银行的风险管理水平。

5.

【正确答案】：D

6.

【正确答案】：A

7.

【正确答案】：B

【答案解析】：

20%*8%+40%*10%+40%*12%=10.4%

8.

【正确答案】：D

【答案解析】：

期初资产=2+5+4=10万元

期末资产=2*1.3+4*1.25+4*1.15=12.2

百分比收益率=(12.2-10)/10=22%

9.

【正确答案】：B

10.

【正确答案】：D

11.

【正确答案】：C

12.

【正确答案】：A

13.

【正确答案】：C

14.

【正确答案】：B

15.

【正确答案】：A

16.

【正确答案】：A

【答案解析】：

流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种多维风险。

17.

【正确答案】：D

【答案解析】：

投资组合不仅会因为交易对手的直接违约造成损失，而且交易对手信用评级的下降也可能会给投资组合带来损失。

18.

【正确答案】：C

【答案解析】：

预期损失通过提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收;非预期损失通过资本金来应对。

二、多项选择题

1.

【正确答案】：BCDE

【答案解析】：

风险对冲对管理市场风险非常有效。

2.

【正确答案】：AB

【答案解析】：

核心资本也称一级资本，包括商业银行的权益资本(股本、盈余公积、资本公积和未分配利润)和公开储备。

3.

【正确答案】：ACDE

4.

【正确答案】：AD

5.

【正确答案】：BCDE

6.

【正确答案】：ABD

7.

【正确答案】：ACD

8.

【正确答案】：ACD

9.

【正确答案】：ABDE

10.

【正确答案】：ABDE

11.

【正确答案】：ABCDE

【答案解析】：

操作风险包括内部欺诈、外部欺诈、就业制度和工作场所安全事件，客户、产品及业务做法、实物资产损坏、信息科技系统事件，执行、交割及流程管理。

12.

【正确答案】：ABCE

【答案解析】：

商业银行风险管理的主要策略包括风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿五种策略。

三、判断题

1.

【正确答案】：错

【答案解析】：

操作风险包括内部欺诈、外部欺诈、就业制度和工作场所安全事件，客户、产品及业务做法、实物资产损坏、信息科技系统事件，执行、交割及流程管理。

2.

【正确答案】：错

【答案解析】：

国际活跃银行的整体资本充足率不得低于8%，其中核心资本充足率不得低于4%。

3.

【正确答案】：对

4.

【正确答案】：对

5.

【正确答案】：错

【答案解析】：

信用风险是指债权人或交易对手未能履行合同所规定的义务或者信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。

6.

【正确答案】：错

【答案解析】：

商业银行之所以承担操作风险是因为操作风险不可避免。

7.

【正确答案】：错

与市场风险相比，信用风险观察数据少且不易获取，因此具有明显的非系统性风险特征。

8.

【正确答案】：对