1. 关于市场冲击成本，以下表述错误的是()。

A. 市场冲击是交易行为对价格产生的影响

B. 延长交易时间可以减少市场冲击

C. 延长交易时间可以降低机会成本

D. 交易量越大，对市场价格的冲击越明显

答案：C

2. 关于交易成本，以下表述正确的是()。

A. 由于隐性成本无法测量，交易国恒中只需关注显性成本

B. 隐性成本包含买卖价差、市场冲击、对冲费用、机会成本等

C. 由于交易佣金费率很低，交易成本对投资收益率的影响可以忽略不计

D. 交易成本仅包括佣金、印花税和过户费

答案：B

3. 关于风险，以下表述正确的是()。

A. 合规风险是指公司在竞争和变化的市场环境下不能正常运转并取得利润的风险

B. 商业风险是来源于人力、系统、流程出错以及其他不可控但会影响公司运营的风险

C. 投资风险的主要因素包括人为因素、内部欺诈、系统失灵等

D. 投资风险来源于投资价值的波动

答案：D

4. 以下关于贝塔系数的说法正确的是()。

A. 贝塔系数小于0说明投资组合的价格变动方向与市场一致

B. 贝塔系数等于1说明投资组合的价格变动幅度比市场大

C. 贝塔系数大于0说明投资组合的价格变动方向与市场一致

D. 贝塔系数大于1说明投资组合的价格变动幅度比市场小

答案：C

5. 标准差和贝塔值都是用来测量风险的，它们的区别在于()。

A. 贝塔值只测量系统风险，标准差是整体风险的测度

B. 贝塔值既测度系统风险，又测度非系统风险，而标准差只测度系统风险

C. 贝塔值既测度系统风险，又测度非系统风险

D. 贝塔值只测度非系统风险，标准差是整体风险的测度

答案：A

6. 债券基金信用风险的监控指标包括()。 I. 债券基金所持债券的平均信用等级 II. 各信用等级债券所占比例 III. 风险价值(VaR)

A. I、II

B. I、II、III

C. II、III

D. I、III

答案：A

7. 基金业绩比较基准的选取服从于()。

A. 基金管理人意愿

B. 随机选择

C. 多样化原则

D. 投资范围

答案：D

8. 某基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*85%+中国债券总指数收益率*15%，则()。

A. 该基金属于主动管理股票型基金

B. 该基金属于小盘风格基金

C. 该基金属于被动管理股票型基金

D. 该基金属于债券型基金

答案：A

9. 关于基金业绩比较基准，以下表述错误的是()。

A. 基金业绩比较基准的选取是随机的

B. 事先确定的业绩比较基准可以为基金经理投资管理提供指引

C. 事后业绩评估时可以比较基金的收益与比较基准之间的差异

D. 基金的相对收益就是基金相对于一定的业绩比较基准的收益

答案：A

10. 关于特雷诺比率，以下表述正确的是()。

A. 特雷诺比率来源于套利定价模型

B. 特雷诺比率衡量的是基金总体风险调整后的超额收益

C. 特雷诺比率与夏普比率衡量的都是基金系统风险调整后的收益

D. 特雷诺比率表述的是基金系统风险下的超额收益率

答案：D

11. 业绩归因方法Brison模型将股票型基金的收益与基准组合收益的差异归因于()。 I. 资产配置 II. 行业选择 III. 证券选择 IV. 交叉效应

A. I、II、III、IV

B. I、II

C. II、III、IV

D. I、III

答案：A

12. 某大学基金会的投资目标是资产的长期保值增值。该基金会当前有20%的资产配置于国内股票，80%的资产配置于国内债券。为了分散风险，提高收益，该基金会考虑了如下措施： I. 将部分资产配置于国外股票 II. 将部分资产配置于房地产投资 III. 将部分资产配置于私募股权投资 IV. 将所有资产配置于国内股票 V. 将所有资产配置于国内债券，以上哪些措施可以起到分散风险提高收益的目的?()

A. I、II、III、IV

B.II、III、IV

C. I、II、III

D. I、III、V

答案：D

13. 主动管理股票型基金()。

A. 大类资产配置比例不受基金合同等的约束

B. 个股选择和权重不受基金合同等的约束

C. 管理目标是超越业绩比较基准，获取超额阿尔法

D. 管理目标是跟踪指数本身，将跟踪误差控制在一定范围

答案：C

14. 以下有关于指数基金投资目标的描述中，错误的是()。

A. 复制某一特定指数

B. 长期超越指数

C. 跟踪指数获得基准指数的回报

D. 尽可能减少跟踪误差

答案：B

15. 我国证券交易所的设立和解散由()决定

A. 中国人民银行

B. 国务院

C. 中国证券登记结算有限公司

D. 中国证监会

答案：B

16. 为防范证券结算风险，我国建立了()，用于垫付或者弥补因违约交收、技术故障、操作失误、不可抗力等造成的证券结算机构的损失。

A. 证券结算风险基金

B. 证券交易风险基金

C. 投资者保护基金

D. 管理风险准备金

答案：A

17. 关于交易成本，以下表述错误的是()。

A. 在证券交易结束后还需要支付给证券登记结算机构一定费用，这部分费用称为过户费

B. 印花税是根据国家税法规定，在股票成交后对买卖双方投资者按照规定的税率分别征收的税金

C. 佣金是指交易成功后，投资者根据交易笔数付给经纪人的费用

D. 证券公司对于不同的投资者往往会采用不通过的交易佣金费率

答案：C

18. 上交易所交易主机对股票大宗交易申报进行成交确认的时间段为()。

A. 9：30-11：30

B. 9：30-15：30

C. 15：00-15：30

D. 9：30-15：00

答案：C

19. 以下关于回转交易的说法错误的是()。

A. 权证交易等日不能进行回转交易

B. B股实行次日起回转交易

C. 债券竞价交易实行当日回转交易

D. 专项资产管理计划收益权份额协议交易实行当日回转交易

答案：A

20. 公募基金的托管人以()名义在中国登记结算公司开立结算备付金账户。用于基金场内证券交易的资金交收。

A. 基金托管和基金联名

B. 基金管理人

C. 公募基金

D. 基金托管人

答案：D