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　　一、单选题

　　第1题

　　如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却会随着利率的上升而增加，从而使银行的未来收益减少和经济价值降低。这意味着银行面临( )。

　　A.汇率风险

　　B.基准风险

　　C.期权性风险

　　D.重新定价风险

　　【正确答案】：D

　　第2题

　　市场风险中最常见的利率风险形式，源于银行资产、负债和表外业务到期期限或重新定价期限之间所存在的差异是指( )。

　　A.重新定价风险

　　B.收益率曲线风险

　　C.基准风险

　　D.期权性风险

　　【正确答案】：A

　　第3题( )类集团内部的关联交易主要是集团内部企业之间存在大量资产重组、并购、资金往来以及债务重组。

　　A.纵向一体化集团

　　B.多元化集团

　　C.横向一体化集团

　　D.跨国公司

　　【正确答案】：B

　　第4题

　　下列选项的风险管理数理计算方式中，不适合对于不同规模的投资效果进行直接比较的是( )。

　　A.绝 收益

　　B.百分比收益率

　　C.对数收益率

　　D.预期收益率

　　【正确答案】：A

　　第5题

　　巴塞尔委员会认为( )是对付操作风险的第一道防线。

　　A.资本约束

　　B.风险防范

　　C.内部控制

　　D.公司治理

　　【正确答案】：C

　　第6题

　　根据我国相关法律规定，商业银行应该为所选的风险指标设定门槛值，如上下不超过 ( )，不超过( )元人民币。

　　A.5%，1000

　　B.3%，1000

　　C.5%，5000

　　D.3%，5000

　　【正确答案】：B

　　第7题

　　代理业务是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。其主要操作风险点包括人员因素、外部事件、内部流程、系统缺陷。其中，为获得客户允许代理扣划资金或进行交易，属于( )操作风险点。

　　A.人员因素

　　B.外部事件

　　C.内部流程

　　D.系统缺陷

　　【正确答案】：C

　　第8题

　　( )对于提高商业银行风险管理效率和质量有着非常重要的作用，直接体现了商业银行的风险管理水平和研究/开发能力。

　　A.风险识别

　　B.风险计量

　　C.风险监测

　　D.风险控制

　　【正确答案】：C

　　第9题

　　下列关于巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的定性标准，说法错误的是( )。

　　A.商业银行必须设置独立的操作风险管理岗位，负责设立和实施商业银行的操作风险管理框架

　　B.商业银行必须在全行范围内对主要业务条线分配操作风险资本

　　C.商业银行必须表明操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件

　　D.商业银行必须以正式文件形式制定内部操作风险管理政策、制度和流程，并在文件中明确规定对违规的处理办法

　　【正确答案】：C

　　[答案解析]C商业银行必须表明操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件，这是定量标准的要求。

　　第10题

　　《巴塞尔新资本协议》对操作风险经济资本计量的三种方法其中在复杂性和风险敏感性方面最强的是( )。

　　A.基本指标法

　　B.标准法

　　C.内部评级法

　　D.高级计量法

　　【正确答案】：D

　　第11题

　　错误监控/报告是容易引起操作风险的内部流程因素之一。它指商业银行监控/报告流程不明确、混乱，负责监控/报告的部门职责不清晰，有关数据不全面、不及时、不准确，造成未履行的汇报义务或者( )不准确。

　　A.汇报义务

　　B.监管职责

　　C.操作规范

　　D.风险管理

　　【正确答案】：A

　　第12题

　　随着中国经济的高速增长，中国未来对能源和初级产品的进口需求将有增无减，而这无疑将推高全球能源和初级产品价格，为此，国家投资公司可以购买全球主要能源和初级产品供应商的部分股票，国家投资公司在市场风险控制中，运用了( )。

　　A.限额管

　　B.风险监测

　　C.风险对冲

　　D.期货投资

　　【正确答案】：C

　　[答案解析]风险对冲是指通过投资或购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生产品来冲销风险的一种风险管理策略。

　　第13题

　　( )是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排，是商业银行内部组织结构和权力分配体系的具体表现形式。

　　A.商业银行公司治理

　　B.商业银行风险管理

　　C.商业银行战略管

　　D.商业银行内部控制

　　【正确答案】：A

　　第34题

　　随机变量X的概率分布表如下： k1410p20@@%

　　则随机变量X的期望是( )。

　　A.5.8

　　B.5.6

　　C.4.5

　　D.4.8

　　【正确答案】：A

　　[答案解析]E(X)=1×20%+4×40%+10×40=5.8。

　　第15题

　　全面风险管理有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是( )。

　　A.企业的目标

　　B.企业的各个层级

　　C.企业的资产负债结构

　　D.全面风险管理要素

　　【正确答案】：C

　　第16题

　　流动性监管核 指标包括：流动性比例、超额备付金比率、核 负债比例和流动性缺口比率，其中流动性指标的计算公式是( )。

　　A.流动性资产余额/负债余额×100%

　　B.流动性资产余额/流动性负债余额×100%

　　C.流动性负债余额/流动性资产余额

　　D.流动性资产余额平均值/流动性负债平均值×100%

　　【正确答案】：B

　　第17题

　　当国际贷款金额巨大时，贷款银行面临的国家风险及其可能造成的经济损失就很大了，因而不易取得第三方保证。在这种情况下，贷款活动通常是以( )方式进行，从而减少个别银行单独放款的可能风险。

　　A.IMF贷款

　　B.共同投资

　　C.国别限额

　　D.银团贷款

　　【正确答案】：D

　　第18题

　　提交给高级管理层的风险报告中首先要列明经评估后商业银行的风险状况，风险评估结果通常以风险图、风险表的形式来展示。下列关于风险表说法正确的是( )。

　　A.颜色越深表示风险越严重

　　B.表中的“1”表示好转

　　C.表中的“0”表示恶化

　　D.无数值表示无风险

　　【正确答案】：A

　　[答案解析]B.表中的“1”表示恶化，C.表中的“0”表示好转D.无数值表示不变。

　　第19题

　　截至2005年6月底，中国投资于美国证券的资金为5237亿美元，占当时中国外汇储备的74%，仅次于日本和英国;投资于美国长期债券的金额为4850亿美元，占当时中国外汇储备的68%，其中投资于美国财政部国债的比率为57%，投资于美国政府机构债券的比率为 36%、投资于美国企业债券的比率为7%。截至2006年12月末，中国国家外汇储备余额为 10663亿美元，同比增长30.22%，增幅比上年下降4个百分点。全年外汇储备增加2473亿美元，同比多增加384亿美元。下列选项分析不正确的是( )。

　　A.我国外汇储备美元所占比重较大

　　B.我国外汇储备投资于美元一味强调的是安全性，然而忽视了盈利性

　　C.为防止美元下跌带来损失，可以先卖出一部分美元，买人欧元、日元等其他国际主要储备货币

　　D.我国外汇储备投资应强调投机性以带来高额回报率

　　【正确答案】：D

　　第20题

　　清晰的战略风险管理不包括( )。

　　A.战略风险规划

　　B.战略风险识别

　　C.战略风险评估

　　D.应急方案

　　【正确答案】：A

　　二、多选题

　　第1题

　　个人客户评分方法中，信用局评分常用的风险评分是预测消费者( )。

　　A 违约风险的大小

　　B 开户后给商业银行带来潜在收益

　　C 破产风险的大小

　　D 坏账风险的大小

　　E 风险偏好

　　【正确答案】：A,D

　　[答案解析]B项是对客户的信用风险进行评估，不是预测收益;C项对个人而言，意义不大。

　　第2题

　　下列关于信用价差的说法，正确的有( )。

　　A 以无风险利率为基准的信用价差：贷款的收益率一对应的无风险债券的收益率

　　B 信用价差增加表明贷款信用状况恶化

　　C 信用价差减少表明贷款信用状况恶化

　　D 信用价差增加表明贷款信用状况改善

　　E 信用价差减少表明贷款信用状况改善

　　【正确答案】：A,B,E

　　[答案解析]信用价差增加表明贷款信用状况恶化。

　　第3题

　　商业银行流动性风险预警信号有( )。

　　A 商业银行所发行的股票价格下跌

　　B 所发行的可流通债券(包括次级债)的交易量—亡升且债券的买卖价差扩大

　　C 商业银行的外部评级上升

　　D 快 增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资

　　E 债权人(包括存款人)提前要求兑付，造成支付能力出现不足

　　【正确答案】：A,B,D,E

　　[答案解析]评级上升，对商业银行有利。

　　第4题

　　市场风险内部模型的主要优点包括( )。

　　A 可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示

　　B 能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总

　　C 将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理和控制 ’

　　D 风险价值具有高度的概括性，简明易懂

　　E 反映了资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

　　【正确答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]E项应为不能反映，这是市场风险内部模型的缺点之一。

　　第5题

　　常用的风险识别方法有( )。

　　A 专家调查列举法

　　B 高级计量法

　　C 情景分析法

　　D 分解分析法

　　E 制作风险清单

　　【正确答案】：A,C,D,E

　　[答案解析]常用的风险识别方法还有：失误树分析法、资产财务状况分析法。

　　第6题

　　建立高效的风险管理部门应当固守的两个基本准则是( )。

　　A 风险管理部门是财务部门的辅助机构

　　B 风险管理部门必须具备高度独立性

　　C 风险管理部门不具有或只具有非常有限的风险管理策略执行权

　　D 风险管理部门是风险管理策略的唯一执行部门

　　E 风险管理部门包含商业银行风险管理的所有核 要素

　　【正确答案】：B,C

　　[答案解析]A、D项表述错误。风险管理部门和财务部门是相互合作关系;集中型的风险管理部门包含商业银行风险管理的所有核 要素。

　　第7题

　　中国银监会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标包括以下哪几项?( )

　　A 不良资产、贷款率

　　B 预期损失率

　　C 贷款风险迁徙

　　D 不良贷款拨备覆盖率

　　E 贷款损失准备充足率

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]以上全部属于中国银监会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标。

　　第8题

　　目前业界比较流行的高级计量法主要有( )。

　　A 基本指标法

　　B 计分卡(SCA)

　　C 损失分布法(LDA)

　　D 标准法

　　E 内部衡量法(IMA)

　　【正确答案】：B,C,E

　　[答案解析]高级计量法还包括：极值原理法(EVT);贝叶斯网络法(BBN)。

　　第9题

　　衡量风险的指标有( )。

　　A 方差

　　B 久期

　　C 凸度

　　D 在险价值(VAR)

　　E 期望收益

　　【正确答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]考生要掌握这些指标。

　　第10题

　　商业银行的经营原则是( )。

　　A 盈利性

　　B 安全性

　　C 流动性

　　D 扩张性

　　E 竞争性.

　　【正确答案】：A,B,C

　　[答案解析]商业银行经营的三原则。

　　三、判断题

　　第1题

　　新发生不良贷款的内部原因包括违反贷款“三查”制度、地方政府行政干预、违反贷款授权授信规定和银行员工违法。( )

　　【正确答案】：　X

　　[答案解析]地方政府行政干预为外部原因。

　　第2题

　　某公司2006年流动资产合计2000万元，其中存货500万元，应收账款500万元，流动负债合计1600万元，则该公司2006年速动比率为1。( )

　　【正确答案】：　X

　　[答案解析]速动比率=速动资产/流动负债合计=(2000-500)/1600=0.94，速动资产=流动资产-存货。

　　第3题

　　某商业银行资产总额为300亿元，风险加资产总额为200亿元，资产风险敞口为230亿元，预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为1.74%。( )

　　【正确答案】：　√

　　[答案解析]预期损失率=预期损失/资产风险敞口×100%=4/230×100%=1.74%。

　　第4题

　　评价内容是客户违约后特定债项损失大小。( )

　　【正确答案】：　X

　　[答案解析]评价内容是偿债能力和偿债意愿。

　　第5题

　　商业银行公司治理的核 是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制。( )

　　【正确答案】：　√

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