2020年的银行从业资格考试时间10月24日、25日，报名时间截止到8月28日，还没报考的学生抓紧时间报名哦，错过了就只能再等一年了。考试在即，各位考生要积极调整状态，在最后几个月里冲刺复习！以下是来学网小编为大家整理的2020初级银行从业《风险管理》试题精选，希望为大家的备考有所帮助。想要了解更多相关考试资讯，敬请关注来学网>>>

　【例题】在客户信用评价中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是(　)。

　　A.5Cs系统

　　B.5Ps系统

　　C.CAMELs系统

　　D.4Cs系统

　　『正确答案』B

　　『答案解析』本题考查常用的专家系统。“5Ps”系统包括：个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素。

　　【例题】目前使用广泛的对企业信用分析的5Ps系统考查的因素包括(　)。

　　A.个人因素　　　　　B.资金用途因素

　　C.还款来源因素　　　D.保障因素

　　E.企业前景因素

　　『正确答案』ABCDE

　　『答案解析』本题考查常用的专家系统。目前使用广泛的对企业信用分析的5Ps系统考查的因素包括：个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素、企业前景因素。

　　【例题】商业银行的内部评级体系应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度：其中第一维是客户评级，第二维是(　)。

　　A.债务人评级　　　　B.债项评级

　　C.不良贷款评级　　　D.贷款评级

　　『正确答案』B

　　『答案解析』本题考查违约概率模型。一般来说，商业银行的内部评级体系应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度：其中第一维是客户评级，第二维是债项评级。

　　【例题】(　)是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。

　　A.信用风险对冲　　　　B.信用风险识别

　　C.信用风险监测　　　　D.信用风险控制

　　『正确答案』C

　　『答案解析』本题考查信用风险监测。信用风险监测是指风险管理人员通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。

　　二、风险监测主要指标

　　【例题】假设某银行在2012会计年度结束时，其正常类贷款为30亿人民币，关注类贷款为15亿人民币，次级类贷款为5亿人民币，可疑类贷款为2亿人民币，损失类贷款为1亿人民币，则其不良贷款率为(　)。

　　A.15%　　　　B.12%

　　C.45%　　　　D.25%

　　『正确答案』A

　　『答案解析』本题考查风险检测指标中不良资产率。本章中会涉及一些计算题，但考生也不要担心，计算都是可以根据公式换算或者直接应用公式计算出来。不良资产率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款×l00%=(5+2+1)/(30+15+5+2+1)≈15%。

　　【例题】有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是(　)。

　　A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度

　　B.该指标是一个静态指标

　　C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率

　　D.该指标是一个动态指标

　　『正确答案』B

　　『答案解析』本题考查风险监测主要指标。贷款风险迁徙率衡量了商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标。

　　【例题】已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是(　)。

　　A.0.25　　　　B.0.83

　　C.0.82　　　　D.0.3

　　『正确答案』C

　　『答案解析』本题考查的是不良贷款拨付覆盖率如何计算的问题。不良贷款拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)=(2+3+4)/(6十2十3)≈0.82。

　　【例题】我国商业银行信用风险监测指标包括(　)。

　　A.不良资产率

　　B.不良贷款率

　　C.贷款损失准备充足率

　　D.单一客户授信集中度

　　E.预期损失率

　　『正确答案』BCDE

　　『答案解析』本题考查风险监测主要指标。BCDE当选。

　　【例题】在操作实践中，商业银行的预期损失通常以一个比率的形式表示，即预期损失率，它的计算公式为(　)。

　　A.预期损失率=预期损失/资产风险暴露

　　B.预期损失率=违约风险暴露×违约损失率

　　C.预期损失率=违约概率×违约风险暴露

　　D.以上公式均不对

　　『正确答案』A

　　『答案解析』本题考查预期损失率。预期损失率=预期损失/资产风险暴露。

　　【例题】实现对风险“防患于未然”的一种“防错纠错机制”的是(　)。

　　A.风险预警　　　　　　B.风险识别

　　C.风险数据汇总　　　　D.内部控制

　　『正确答案』A

　　『答案解析』本题考查风险预警。风险预警是指商业银行根据各种渠道获得的信息，通过一定的技术手段，对商业银行信用风险状况进行动态监测和早期预警，实现对风险“防患于未然”的一种“防错纠错机制”。

　　【例题】风险预警的程序是(　)。

　　A.信用信息的收集和传递——风险识别——风险控制——后评价

　　B.信用信息的收集和传递——风险识别——风险处置——后评价

　　C.信用信息的收集和传递——风险分析——风险控制——后评价

　　D.信用信息的收集和传递——风险分析——风险处置——后评价

　　『正确答案』D

　　『答案解析』本题考查风险预警。风险预警的程序：信用信息的收集和传递——风险分析——风险处置——后评价。

　　【例题】与综合风险报告内容不同，专题风险报告主要是(　)。

　　A.辖内各类风险总体状况

　　B.风险应对策略

　　C.对管理范围的重大风险事项进行报告

　　D.加强风险管理

　　『正确答案』C

　　『答案解析』本题考查风险报告。专题风险报告主要是针对管理范围内发生的重大风险事项与内控隐患所做的专题性风险分析报告。

　　【例题】商业银行在进行集团客户限额管理的过程中，应注意的问题有(　)。

　　A.统一识别标准，实施总量控制

　　B.掌握充分信息，避免过度授信

　　C.主办银行牵头，建立集团客户小组

　　D.尽量少用抵押，争取多用保证

　　E.与集团客户签订授信协议，客户无需报告其有关关联交易

　　『正确答案』ABC

　　『答案解析』本题考查限额管理。商业银行在进行集团客户限额管理的过程中，应注意的问题有：统一识别标准，实施总量控制;掌握充分信息，避免过度授信;主办银行牵头，建立集团客户小组，全面负责对集团有关信息的收集、分析、授信协调以及跟踪监管工作。

　　【例题】以下关于商业银行国家与区域限额管理的说法，正确的有(　)。

　　A.区域限额管理与国家限额管理有所不同

　　B.国外银行一般不对一个国家内的某一地区设置地区风险限额

　　C.在一定时期内，我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要的

　　D.国家风险限额管理一般情况下经常作为指导性的弹性限额

　　E.国家风险限额是用来对某一国家的风险暴露进行管理的额度框架

　　『正确答案』ABCE

　　『答案解析』本题考查限额管理。国家风险限额是用来对某一国家的风险暴露进行管理的额度框架，所以E正确;区域限额管理与国家限额管理有所不同，国外银行一般不对一个国家内的某一地区设置地区风险限额，我国由于幅员辽阔，各地经济发展水平差距较大，在一定时期内，我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要的，所以A、B、C正确;区域风险限额管理一般情况下经常作为指导性的弹性限额，所以D项错误。

　　【例题】在针对单个客户进行限额管理时，关键需要计算客户的(　)。

　　A.最高债务承受能力　　　B.最低债务承受能力

　　C.平均债务承受能力　　　D.以上均不对

　　『正确答案』A

　　『答案解析』本题考查限额管理。商业银行对客户进行信用评级后，首要工作就是判断该客户的债务承受能力，即确定客户的最高债务承受额。

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