1.在商业银行中，起维护市场信心、充当保护存款者的缓冲器作用的是(　　)。

A.银行现金流

B.银行资本金

C.银行负债

D.银行准备金

【答案及解析】B

在商业银行中，起维护市场信心、充当保护存款者的缓冲器作用的是银行资本金。故选B。

2.商业银行风险管理的核心要素不包括(　　)。

A.价格确认

B.降低风险

C.技术支持

D.模型创新

【答案及解析】B

商业银行风险管理的核心要素包括：风险监控、数量分析、价格确认、模型创新和相应的信息系统/技术支持。故选B。

3.远期汇率的决定因素不包括(　　)。

A.即期汇率

B.交易规模

C.期限

D.两种货币之间的利率差

【答案及解析】B

远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素包括即期汇率、两种货币之间的利率差、期限。故选B

4.银行监管的首要环节是(　　)。

A.市场准入

B.机构设置

C.业务开展

D.高级管理人员聘用

【答案及解析】A市场准入是银行监管的首要环节，是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。故选A。

5.巴塞尔委员会颁布的《巴塞尔新资本协议》中明确提出，(　　)形成三大支柱，共同为促进金融体系的安全和稳健发挥作用。

A.资本构成、内部审计 、市场竞争

B.资本要求、监督监管、市场竞争

C.资本要求、监督检查、市场纪律

D.资本比例、外部审计、市场纪律

【答案及解析】C

2004年6月，巴塞尔委员会颁布的《巴塞尔新资本协议》中明确提出，资本要求、监督检查、市场纪律形成三大支柱，它们相辅相成，不可或缺，共同为促进金融体系的安全和稳健发挥作用。故选C。

6.如果离散的年复利率是10%，那么经过5年连续投资，100元钱最终获得的总收益为(　　)。

A.150

B.161

C.173

D.190

【答案及解析】B

总收益一1(10×(1+10%)5—161(元)。故选B。

7.(　　)是指某一资产或资产组合采取证券 资产这一价值形态的资产运营方式。

A.证券化资产

B.资产证券化

C.增量贷款证券化

D.存量贷款证券化

【答案及解析】B

资产证券化是指某一资产或资产组合采取证券资产这一价值形态的资产运营方式。故选B。

8.第一笔1000万贷款，3年后收回1500万，第二笔2000万贷款，5年后收回3600万，那么哪笔贷款的年利率高?(　　)

A.第一笔

B.第二笔

C.相等

D.无法确定

【答案及解析】A

题目没有说明，我们可以认为是单利。年利率=年息÷本金×100%。第一笔年利率：年息=500÷3=166.67，年利率=166.67÷1 000×100%=16.67%;第二笔年利率：年息=1 600÷5=320，年利率=320÷2 000×100%=16%。故选A。

9.下列不属于盈利能力指标的是(　　)。

A.资产收益率

B.资本金收益率

C.预期损失率

D.净业务收益率

【答案及解析】C

盈利能力指标包括资产收益率、资本金收益率、净业务收益率。故选C。

10.商业银行经济资本配置的作用主要体现在(　　)两个方面。

A.资本金管理和负债管理

B.资产管理和负债管理

C.风险管理和绩效考核

D.流动性管理和绩效考核

【答案及解析】C

商业银行经济资本配置的作用主要体现在风险管理和绩效考核两个方面。风险管理是指如何在一个肯定有风险的环境里把风险减至最低的管理过程。绩效考核是企业为了实现生产经营目的.运用特定的标准和指标，采取科学的方法，对承担生产经营过程及结果的各级管理人员完成指定任务的工作实绩和由此带来的诸多效果做出价值判断的过程。故选C

11.对内部模型计量的风险价值设定的限额是(　　)限额。

A.交易

B.头寸

C.风险

D.止损

【答案及解析】C

风险限额是指对照一定的计量方法所计量的市场风险设定的限额。如对内部模型计量的风险价值设定的限额和对期权性头寸设定的期权性头寸限额。故选C。

12.计算机出现病毒是属于(　　)风险。

A.系统设计/开发

B.系统安全

C.数据/信息质量

D.系统的稳定性

【答案及解析】B

系统安全包括外部系统安全、内部系统安全、对计算机病毒以及对第三方程序欺诈的防护等。故选B。

13.使用高级计量法计算风险资本配置时.商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有(　　)严格的程序。

A.违约风险模型和模型独立控制

B.技术风险模型和模型独立预测

C.系统风险模型和模型独立操作

D.操作风险模型和模型独立验证

【答案及解析】D

高级计量法是指商业银行在满足监管机构提出的资格要求，以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量统计计算监管资本要求。使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有操作风险模型和模型独立验证严格的程序。故选D。

14.根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中对流动性资产的定义里，

下面不被包括在内的一项是(　　)。

A.一个月内到期的正常类贷款(不包括关注类贷款)

B.在中国人民银行超额准备金存款

C.在国内外二级市场随时可抛售的合格债券以及可随时变现的合格票据资产

D.库存现金

【答案及解析】A

我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》定义的流动性资产包括：现金、黄金、超额准备金存款、一个月内到期的同业往来款项轧差后资产方净额、一个月内到期的应收利息及其他应收款、一个月内到期的合格贷款、一个月内到期的债券投资、在国内外二级市场上可随时变现的债券投资、其他一个月内到期可变现的资产(剔除其中的不良资产)。故选A。

15.以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?(　　)

A.CreditMetrics

B.KMV模型

C.VaR模型

D.高级计量法

【答案及解析】C

VaR模型是针对市场风险的计量模型;CreditMetriCs是针对信用的计量模型，没有特定的范围;KM、v’是运用现代期权定价理论建立起来的违约预测模型;高级计量法是针对风险资本的计量模型。故选C。

16.对商业银行而言，企业的行业风险和企业风险属于(　　)。

A.系统风险

B.非系统风险

C.A和B都是

D.A和B都不是

【答案及解析】A

对商业银行而言，企业的行业风险和企业风险属于系统风险。系统风险是指由于某种因素的影响和变化，导致股市上所有股票价格的下跌，从而给股票持有人带来损失的可能性。故选A。

17.风险评估的方法中不包括(　　)。

A.自我评估法

B.因果模型法

C.问卷调查法

D.工作交流法

【答案及解析】B

风险评估的方法很多，较为常用的包括自我评估法、计分法、情景分析法、风险图示法、检查表法、问卷调查法、工作交流法等。为了取得更好的效果，这些方法也可结合起来使用。故选B。

18.一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法正确的是(　　)。

A.此情形属于市场风险的一种

B.此情形是操作风险的表现

C.此情形会造成交易成本下降

D.此情形不会引发信用风险

【答案及解析】B

操作风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别，并由此分为内部欺诈，外部欺诈，聘用员工做法和工作场所安全性，客户、产品及业务做法，实物资产损坏，业务中断和系统失灵，执行交割及流程管理事件等七种可能造成实质性损失的事件类型。交易过程中.结算系统发t故障导致结算失败，不但造成交易成本上升，而且可能引发信用风险。故选B

19.商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是(　　)。

A. 资产流动性风险

B. 负债流动性风险

C. 流动性过剩

D.以上都不对

【答案及解析】A

资产流动性风险是指资产到期不能如期足额收回，进而无法满足到期负债的偿还和新的合理贷款及其他融资需要，从而给商业银行带来损失的风险。商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，属于资产流动性风险。故选A。

20.商业银行的核心资本充足率指标不得低于(　　)，资本充足率不得低于(　　)，附属资本最高不得超过核心资本的(　　)、

A.4%;8%;90%

B.4%;6%;90%

C.6%;7%;100%

D.6%;8%;100%

【答案及解析】D

商业银行的核心资本充足率指标不得低于6%，资本克足率不得低于8%，附属资本最高不得超过核心资本的100%。故选D。.