参考答案及详解

一、单项选择题。

1.B【解析】略。

2.A【解析】略。

3.C【解析】违约概率=1-(1+一年期无风险的年收益率)/(1+零息债券承诺的利息)。

4.D【解析】略。

5.D【解析】两部分，一部分是按市价计算出的重置资本，另一部分由账面的名义本金乘以固定系数获得。

6.B【解析】无论什么评估工作，收集信息是第一步。

7.C【解析】制作风险清单是银行识别风险最基本的方法;失误树分析用来识别和分析风险损失发生前存在的各种不当行为;资产财务状况分析法是分析财务资料来识别风险;情景分析法是识别潜在风险。

8.D【解析】略。

9.C【解析】分散性风险管理部门自身不一定要包含完善的风险管理功能。

10.D【解析】A、B、C都是根据已知数据分析短期内或当前银行状况的方法。

11.C【解析】政治风险、社会风险、经济风险属于国家风险。

12.A【解析】B项是20世纪60年代以前;C项是20世纪60年代;D项是20世纪70年代。

13.C【解析】略。

14.D

15.D【解析】D项中应是期望而非方差。

16.D【解析】常识，考生要熟悉。

17.C【解析】考查风险的定义，常考题型。

18.B【解析】风险收益匹配的原则。

19.D【解析】略。

20.D【解析】先算出各资产占总投资的比例，再以此比例来对收益率加权平均。