一、单选题

1、【答案】B。

解析：我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品服务成本增加、创新不足的发展困局。为有效提升中长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化战略风险的管理。

2、【答案】D。

解析：声誉是无形的，声誉风险评估的关键在于深刻理解潜在风险事件中，利益持有者对商业银行有何期待，以及商业银行对此应当作何反应。并不能能够准确的预测可能造成的风险损失。

3、【答案】B。

解析：现金流分析法有助于预测商业银行未来短期内的流动性状况。所以期限越短越准确。

4、【答案】B。

解析：根据银监会要求，商业银行应具备至少5年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用3年期的内部损失数据。

5、【答案】A。

解析：本题考察违约损失率的概念理解和记忆。中小企业风险暴露的有效期限可以采用2.5年。

6、【答案】B。

解析：用DA表示总资产的加权平均久期，DL表示负债的加权平均久期，VA表示总资产的初始值，VL表示总负债的初始植。当市场利率变动时，资产和负债的变化具体为：①△VA=-[DA×VA×△R/(1+R)]=5×2000×(4%-3.5%)(/1+0.035)=-48.31(亿元);②△VL=-[DL×VL×△R/(1+R)]=3×1800×(4%-3.5%)/(1+0.035)=-26.09(亿元);③整体价值变化=22.22。故答案为B。

7、【答案】B。

解析：银行机构的市场准入包括三个方面：一是机构准入;二是业务准入;三是高级管理人员准入。

8、【答案】B。

解析：监管机构鼓励银行采用高级方法计量风险。

9、【答案】B。

解析：标准法的原理是，将商业银行的所有业务划分为8类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总8类产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险资本要求。在标准法中，8类银行产品线分别为公司金融、交易和销售、零售银行业务、商业银行业务、支付和结算、代理服务、资产管理和零售经济。其中“代理服务业务”产品线的β值为15%。

10、【答案】D。

解析：市场准入是银行监管的首要环节,是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。

三、多选题

1、【答案】ABDE。

2、【答案】BE。

解析：A中应为75%。C中，商业银行可以通过抵押、担保、信用衍生工具进行信用风险缓释。D中应为35%。

3、【答案】ABC。

4、【答案】ABC。

解析：遇到缺口这个知识点时，简单记住正缺口就是银行正资产，负缺口就是银行在负债。于是，在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入上升。在负缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入下降。

5、【答案】BCDE。

解析：即期外汇买卖不是衍生品交易。衍生品都是在未来交易的。

三、判断题

1、【答案】B。

【解析】解析：2016年4月，巴塞尔委员会发布《银行账户利率风险监管标准》明确了银行账户利率风险监管新标杆，并确立了银行账户利率风险资本计量的标准化框架，提出在第二支柱下计提银行账户利率风险资本要求。

2、【答案】B。

【解析】商业银行贷款组合的总体信用风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总，因为贷款组合中风险会对冲一部分。

3、【答案】B

【解析】操作风险是指由于不完善或有问题的内部操作过程、人员、系统或外部事件而导致的直接或间接损失的风险。包含法律风险，但是不包含战略性风险和声誉风险。

4、【答案】B

【解析】商业银行业务外包是指“银行业金融机构将原来由自身负责处理的某些业务活动委托给服务提供商进行持续处理的行为。服务提供商包括独立第三方，银行业金融机构母公司或其所属集团设立在中国境内、外的子公司、关联公司或附属机构。所以属于业务外包行为。

5、【答案】A

【解析】不同的计量方法就会有相应的风险。